自己写的markov regime switching DCC model

Chemist_MZ 发表于 2013-8-28 23:54
可以检查数据的平稳性以及，如果是海瑟阵，数值求导中步长的选择也会有问题。一般是数据造成的。

谢谢Chemist_MZ 版主的回答（没想到在论坛上见面了）

关于第一个问题，如果数据是平稳的，还出现了第一个问题（当然通常都会导致第二个问题），这时候怎么办呢？

我把第一个问题再贴一下：

1. 程序在运行过程中，不断出现一下的warnning（我自己在编写多元GARCH时也常碰到这样的问题，不知道是哪里出了问题，因为在 likelihood function 中 H^(-1) 总是显示badly scaled，H^(-1)这个问题怎么解决呢？ 如何解决——不解决的话就会造成estimated parameter非常异常）
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be
inaccurate. RCOND = 3.063754e-018.
> In msdcc at 55
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\shared\optimlib\finDiffEvalAndChkErr.p>finDiffEvalAndChkErr at 26
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\shared\optimlib\finitedifferences.p>finitedifferences at 128
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\optim\optim\private\computeFinDiffGradAndJac.p>computeFinDiffGradAndJac at 28
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\optim\optim\sqpLineSearch.p>sqpLineSearch at 336
  In fmincon at 851
  In msdccestimation at 7

2. 由于出现了第一个问题，随之带来的结果就是：parameter很可能有异常值：
一下是程序估计出来的parameter：（似乎已经异常了……）；
0.196571907952409
0
0.999999282570249
7.17429750986167e-07
0.0121132803765782
7.02013010668382e-14

将之以勤 发表于 2013-8-30 00:50
谢谢Chemist_MZ 版主的回答（没想到在论坛上见面了）

关于第一个问题，如果数据是平稳的，还出现了第一 ...

这个我不能确定具体的问题毕竟不是我写的程序，我自己也没运行过，

第一个是因为H矩阵几乎满秩，比如两行完全一样，造成求逆的时候出问题。

第二个问题应该是随着第一个问题出现的。

如果排除，数据问题，程序本身问题，满秩可能是由于目标函数在最优点处很平，导致导数都很小接近于0，因此满秩，因此可以将目标函数放大加以解决，比如乘以1000等，但是不能保证解决。。

我只是给一些经验性质的诊断，具体就像进医院一样，得照X光片，CT之后医生才能下结论论。

best，

楼主，追加一个问题哈
DCC 中 Q在不同状态下的长期均值 （1-a1-b1)*Q1_average,  和 (1-a2-b2)*Q2_average,
中的Q1_average, 和 Q2_average, 怎么初始化得到？

怎么运行文件时出现下面问题啊

function [LLF] = msdcc(para)
|
错误: 此上下文中不允许函数定义。

你好，你这个模型中不同状态下的Qbar是如何设置的？所给文献中没有相关信息，而你在设置中直接用全样本的无条件协方差矩阵（加上0.03），请问依据是什么？

用了的朋友说说，效果如何？？？？

thanks a lot

好么，太贵了吧

roberli 发表于 2012-8-30 17:30
我没有那么多论坛币，但是我又很想要这个程序，可不可以发个给我啊，我的邮箱是  ，我会非常感谢你的。非 ...

你好，请问一下这个是matlab的程序吗？