VAR,VEC模型，协整检验与格兰杰检验问题。

Deepbluedeep 发表于 2012-2-16 19:59
我也正在学，但就我的理解给予以下见解：JJ检验不是建立在VAR之上的，可以直接形成GROUP进行检验。检验结果 ...

VEC模型能用来预测么？

qingyin1007 发表于 2013-7-9 12:01
VEC模型能用来预测么？

不可以 是对已有数据与数据之间规律的挖掘

Deepbluedeep 发表于 2013-7-17 17:12
不可以 是对已有数据与数据之间规律的挖掘

好的 谢谢

格兰杰是不是就是对vec或者var模型进行回归，根据结果判定格兰杰因果

Linyifu123 发表于 2011-6-22 11:04
大家说的再多，看样子还是需要楼主自己先多了解下，去看一些论文，或者高铁梅的那本不错的。国内关于VAR的论 ...

你好，如果原数据序列不平稳，但是一阶单整。
按照您的意思是：
1、基于eviews软件建立初步的VAR模型，确定最优自后阶数。（这里的VAR模型方程不能摆出来吧？）
2、根据VAR模型的最优滞后阶数确定协整、格兰杰、VEC的最优滞后阶数。（这三个模型的顺序哪个先后呢？）
3、格兰杰检验通过了才能建立最终VAR。（最终的VAR模型是基于格兰杰建立的？两者之间有什么关系？）
4、如果我检验全都畅通无阻的话，做模型的顺序是什么？
5、然后作脉冲响应和方差分解
呵呵，thks！

学习了，感谢分享！！！

Linyifu123 发表于 2011-6-22 11:04
大家说的再多，看样子还是需要楼主自己先多了解下，去看一些论文，或者高铁梅的那本不错的。国内关于VAR的论 ...

您好，请教您一下构造VAR初步VAR模型来确定滞后阶数时，Lag Intervals for Endogenous编辑框中只能填“1  1”或“2、2”这种，若填“1 3”，就会显示观测值不足。这是什么情况？