楼主: 可人4
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[量化金融] 关于Levy风险模型的红色占用时间 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-14 06:42:06
Pistorius,《关于莱维过程、随机过程及其应用的未来缩减》127(2017),第8期,2679-2698。[5] C.Bernard、M.Hardy和A.Mackay,《可变年金担保的州相关费用》,见Tinpublication 44(2014),第3559-585号。[6] J.Bertoin,《莱维过程》,剑桥大学出版社,1996年。[7] R.F.Botta和C.M.Harris,《广义超指数分布近似:弱收敛结果》,排队系统1(1986),第2期,169–190。[8] N.蔡,N。Chen和X.Wan,《具有双指数跳跃的jum p扩散过程的占用时间和期权定价》,数学。操作。第35(2010)号决议,第2412–437号。[9] N.Cai和S.G.Kou,《混合指数跳跃扩散模型下的期权定价》,ManagementScience 57(2011),第11期,2067-2081。[10] I.Czarna,J.-L.Pérez和K.Yamazaki,《双重模型中多折射控制策略的最优性》,《保险:数学与经济学》83(2018),C期,148-160。[11] 多斯雷斯,盈余低于零有多长时间?,保险数学。经济学。12(1993),第1期,第23-38页。[12] M.Egami和K.Yamazaki,《光谱负Lévy过程尺度函数的相位类型拟合》,计算与应用数学杂志264(2014),1-22。[13] H.Guérin和J.-F.Renaud,《光谱负Lévy过程及其占用时间的联合分布》,考虑到分步期权定价,Adv.in Appl。概率。(2016).[14] ,关于累积巴黎破产的分布,保险数学。经济学。73 (2017), 116–123.[15] D.Hernández Hernández、J.Pérez和K.Yamazaki,《光谱负lévy过程折射策略的优化》,暹罗控制与优化杂志54(2016),第3期,1126–1156,可供查阅https://doi.org/10.1137/15M1051208.[16] 张洪忠,《随机提取》,第2卷,世界科学出版社,2018年。[17] S.A.Klugman,H.H。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-14 06:42:09
Panjer和G.E.Willmot,《概率统计中的损失模型,第四,W iley系列》,约翰·威利父子公司,新泽西州霍博肯;精算师协会,伊利诺伊州绍姆堡,2012年。从数据到决策。MR322204【18】A.Kuznetsov、A.E.Kyprianou和V.Rivero,《光谱负Lévy过程的尺度函数理论》,Lévy Matters-Springer数学讲稿,2012年。[19] A.E.Kyprianou,《莱维过程的波动与应用——入门讲座》,第二期,Universitext,施普林格,海德堡,2014年。[20] A.E.Kyprianou和R.L.Loeffen,《折射莱维过程》,安。亨利·庞加莱·普罗巴研究所。《美国统计》第46卷(2010年),第1期,第24-44页。【21】A.E.Kyprianou、J.C.Pardo和J.L.Pérez,《折射Lévy过程的占据时间》,理论概率杂志27(2014Dec),第4期,1292-1315。[22]D.Landriault,J.-F.Renaud,和X.Zhou,《带应用的谱负Lévy过程的占据时间》,随机过程。应用程序。121(2011),第11号,2629–2641。[23],一个具有巴黎实施延迟的保险风险模型,Methodol。计算机。应用程序。概率。16(2014),第3583–607号。[24]David Landriault,Bin Li,Hongzhong Zhang,et al.,关于lévy模型的下降幅度、渐近性和持续时间,Bernoulli 23(2017),第1432–458号公告。【25】N.N.Lebedev,《特殊功能及其应用》,英文修订版。byRichard A.Silverman,Prentice Hall Inc.【26】P.Lévy,Sur certains processus stochastiques homogènes,Compositio Mathematica 7(1940),283–339翻译和编辑。【27】Bo Li和Z.Palmowski,《欧米伽涨落杀死了负Lévy过程、随机过程及其应用》(2017)。【28】Bo Li和X.Zhou,《折射光谱负lévy过程的加权占用时间》,数学分析与应用杂志466(2018),第1215-237期。[29]Y.Li、X.Zhou和N。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-14 06:42:12
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