SWARCH模型程序的一个问题

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在SWARCH模型中一直有个问题没弄清楚，就是这个程序里有一部分算outprob的，如下面程序，本人愚钝，请教各位大侠，这个outprob的作用是什么？
@ ------------The basic filter iteration is contained here ----------- @
   f = 0;
   it = 1;
   do until it > captst;
       if ks == 2;  @calculate predicted variances and outlier probs if
                     desired @
          varfor[it+nk-1,1] = heta[it,.]*chsi;
          if tarch == 0;
             hprob = cdfnc(resid[it+nk-1,1]./sqrt(heta[it,.]));
          elseif tarch == 1;
             hprob = cdftc(resid[it+nk-1,1]./
             sqrt(heta[it,.]*(nu-2)/nu),nu);
          endif;
          outprob[it+nk-1,1] = hprob*chsi;
        endif;
     fx = chsi .* eta[it,.]';
     fit = sumc(fx);
     skif[it,.] = fx'/fit;
     f = f + ln(fit);
     chsi = fm*fx/fit;
   it = it+1;
   endo;
感谢大侠指教！

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关键词：SWARCH模型 SWARCH ARCH模型 ARCH RCH 程序 模型 SWARCH

cdfnc Computes complement of cdf of Normal distribution (upper tail).
sqrt:Purpose Computes the square root of every element in x.Format y = sqrt(x);
本版块的GAUSS函数等资料可参考。

GAUSS Language Reference

@outprob is the vector of outlier probabilities @

swarch

iteration计算，请把方程中表达式分析遍，再结合你的语言知识，以你的能力可以接近理解的............................

谢谢xuehe老师指点，程序里的这一步是为了计算离群概率的，是不是为了计算VaR的损失率呢？是不是为了和VaR联系在一起呢？

SWARCH
VAR VaR是不同的
这个你要提供完整的程序和文献，现在只见树木不见森林

老师，这是我的程序和文献，但是文献里好像没有用程序里的这一部分，麻烦老师帮忙看看。
对了，我还有个问题，就是back-testing中的似然比率检验必须是在大样本下进行吗？我看很多人都是1000多个样本数据，180个数据是不是太少，不能用这个检验呢？

这个是我最近看的文章，由此联想到了程序里的那部分是不是和这个文章里的VaR的值有关系。就是文章的（6）表达式，是不是一回事儿？