基于加权随机变量的最优停车问题的半可跟踪性

多维美式期权定价和套期保值的量化树方法。数学《金融》，15（1）：119–168，2005年。[4] Denis Belomestny和John Schoenmakers。优化停车和控制的高级仿真方法：金融应用。Springer，2018年。[5] M.Broadie和P.Glasserman。高维美式期权的随机网格方法。计算金融杂志，7（4）：35–722004。[6] Emmanuelle Cl’ement、Damien Lamberton和Philip Protter。美式期权定价的最小二乘回归方法分析。《金融与随机》，6（4）：449–4712002年。[7] D.Dacunha Castelle和D.Florens Zmirou。估计离散观测值的差异系数。《随机》，19（4）：263–2842986年。[8] Dani’ele Florens Zmirou。根据离散观测值估算扩散系数。J、 应用程序。概率。，30(4):790–804, 1993.[9] David A Goldberg和陈一伦。击败期权定价和最优止损中的维度诅咒。arXiv预印本arXiv:1807.022272018。[10] Patrick Jaillet、Damien Lamberton和Bernard Lapeyre。变分不等式与美式期权定价。数学应用学报，21（3）：263–2891990。[11] Beom Jin Kim、Yong Ki Ma和Hi Choe。美式看跌期权定价的一种简单数值方法。《应用数学杂志》，2013年2月，2013年。[12] 李晨旭。通过闭式密度展开的扩散过程的最大似然估计。安。统计员。，41(3):1350–1380, 2013.[13] F.A.Longstaff和E.S.Schwartz。通过模拟评估美式期权：一种简单的最小二乘法。《金融研究回顾》，14（1）：113–1472001年。[14] Erich Novak和Henryk Wo’zniakowski。多元问题的可处理性。第一卷：线性信息，数学EMS系列第六卷。欧洲数学学会（EMS），苏里奇，2008年。[15] 约翰·鲁斯特。

使用随机化打破维度诅咒。计量经济学：计量经济学学会杂志，第487-5161997页。[16] J.Tsitiklis和B.Van Roy。complexamerican风格期权定价的回归方法。IEEE Trans。神经的网12(14):694–703, 2001.[17] Daniel Z Zanger。美式期权定价的最小二乘蒙特卡罗算法的定量误差估计。《金融与随机》，17（3）：503–5342013。