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事实上,这是我们未来的研究方向之一。参考文献[1]Artzner,P.、Delbaen,F.、Eber,J.M。,Heath,D.:连贯的风险度量。《金融数学》,9203–228(1999)[2]Bellini,F.,Di Bernardino,E.:《带预期的风险管理》。《欧洲金融杂志》23487–506(2017)[3]Benati,S.:《分类数据模糊聚类:局部搜索启发式分析》。计算机与运筹学35766–775(2008)[4]Benati,S.,García,S.:一种用于变量选择聚类的混合整数线性模型。《计算机与运筹学》43280–285(2014)【5】Benati,S.,García,S.,Puerto,J.:聚类中特征选择的混合整数线性规划和启发式方法。运筹学学会杂志69,1379–1395(2018)【6】Beraldi,P.,Bruni,M.E.:《场景树约简的聚类方法:一种对astochastic编程组合优化问题的应用》。TOP 22,934–949(2014)【7】Boginski,V.,Butenko,S.,Shirokikh,O.,Trukhanov,S.,Lafuente,J.G.:一种基于网络的数据挖掘方法,通过加权集团松弛进行投资组合选择。《运营研究年鉴》216,23–34(2014)【8】Bruni,R.、Cesarone,F.、Scozzari,A.、Tardella,A.:投资组合选择的精确和近似随机优势策略。《欧洲运筹学杂志》259322–329(2017)[9]Bruni,R.、Cesarone,F.、Scozzari,A.、Tardella,A.:投资组合选择的真实世界数据集和一些随机优势投资组合模型的解决方案。《简介》8,858–862(2016)中的数据【10】Cesarone,F.,Scozzari,A.,Tardella,A.:基数约束下均值-方差投资组合优化的新方法。
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