楼主: kedemingshi
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[量化金融] 位置和投资组合选择问题:一个统一的框架 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-24 09:41:57
事实上,这是我们未来的研究方向之一。参考文献[1]Artzner,P.、Delbaen,F.、Eber,J.M。,Heath,D.:连贯的风险度量。《金融数学》,9203–228(1999)[2]Bellini,F.,Di Bernardino,E.:《带预期的风险管理》。《欧洲金融杂志》23487–506(2017)[3]Benati,S.:《分类数据模糊聚类:局部搜索启发式分析》。计算机与运筹学35766–775(2008)[4]Benati,S.,García,S.:一种用于变量选择聚类的混合整数线性模型。《计算机与运筹学》43280–285(2014)【5】Benati,S.,García,S.,Puerto,J.:聚类中特征选择的混合整数线性规划和启发式方法。运筹学学会杂志69,1379–1395(2018)【6】Beraldi,P.,Bruni,M.E.:《场景树约简的聚类方法:一种对astochastic编程组合优化问题的应用》。TOP 22,934–949(2014)【7】Boginski,V.,Butenko,S.,Shirokikh,O.,Trukhanov,S.,Lafuente,J.G.:一种基于网络的数据挖掘方法,通过加权集团松弛进行投资组合选择。《运营研究年鉴》216,23–34(2014)【8】Bruni,R.、Cesarone,F.、Scozzari,A.、Tardella,A.:投资组合选择的精确和近似随机优势策略。《欧洲运筹学杂志》259322–329(2017)[9]Bruni,R.、Cesarone,F.、Scozzari,A.、Tardella,A.:投资组合选择的真实世界数据集和一些随机优势投资组合模型的解决方案。《简介》8,858–862(2016)中的数据【10】Cesarone,F.,Scozzari,A.,Tardella,A.:基数约束下均值-方差投资组合优化的新方法。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-24 09:42:00
《运筹学年鉴》205213–234(2013)【11】Cesarone,F.,Tardella,A.:在投资组合选择中,同等风险边界优于风险平价。《全球优化杂志》68439–461(2017)【12】Cesarone,F.、Scozzari,A.、Tardella,A.:具有硬现实世界约束的线性与二次投资组合选择模型。《计算管理科学》12345–370(2015)【13】Chang,T.J.,Meade,N.,Beasley,J.E.,S haraiha,Y.M.:基数约束投资组合优化的启发式方法。计算机与运筹学27,1271–1302(2000)[14]Chopra,V.K.,Ziemba,W.T.:均值、方差和协方差误差对最优投资组合选择的影响。《金融决策基本原理手册:第一部分》,第365373页(2013)[15]Clemente,G.P.,Grassi,R.,Hitaj,A.:资产分配:通过网络方法的新证据。运筹学年鉴。https://doi.org/10.1007/s10479-019-03136-y(2019)[16]Corneil,D.G.,Perl,Y.:完美图中的聚类和支配。离散应用数学9,27–39(1984)【17】Corneil,D.G.,Stewart,L.K.:完美图中的支配集。离散数学86,145–164(1990)[18]DeMiguel,V.,Garlappi,L.,Uppal,R.:最优与幼稚的多元化:1/n投资组合策略的效率如何?《金融研究回顾》22,1915–1953(2007)[19]E lton,E.J.,Gruber,M.J.,Spitzer,J.:相关系数及其对最佳投资组合的影响的改进估计。欧洲财务管理12,303–318(2006)[20]E hrgott,M.:多准则优化。第491卷。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-24 09:42:04
Springer Science&Business Media,BerlinHeidelberg(2005)[21]E hrgott,M.:多目标整数规划的尺度化技术讨论。运筹学年鉴147343–360(2006)[22]加西亚,S。,Labbé,M.,Marín,A.:用半径公式解决大型p-中值问题。通知《计算杂志》23546–556(2011)【23】Garey,M.R.,Johnson,D.S.:《计算机与难处理性:NPCompletion理论指南》。W、 H.Freeman and Company,纽约(1979)[24]Hansen,P.,Brimberg,J.,Urosevic,D.,Mladenovic,N.:通过原始-对偶变量邻域搜索解决大型P-中值聚类问题。数据挖掘和知识发现19351–375(2009)[25]Jegadeesh,N.,Titman,S.:《动量策略的可行性:对替代解释的评估》。《金融杂志》56699–20(2001)【26】Jobson,J.D.,Korkie,B.:马科维茨有效投资组合的估计。《美国统计协会杂志》75544-554(1980)【27】Kariv,O.,Hakimi,L.:网络定位问题的算法方法。二: 普米迪亚人。暹罗应用数学杂志37539–560(1979)[28]Konno,H。,Yamazaki,H.:平均绝对偏差投资组合优化模型及其在东京股市的应用。《管理科学》,37519–531(1991)。【29】Kullmann,L.、Kertesz,J.、Kaski,K.:不同股票收益率之间的时间相关交叉相关性:一个有向影响网络。《物理评论》E 66026125(2002)【30】Kullmann,L.,Kertesz J.,Mantegna,R.:通过Potts超顺磁转换识别股票指数中的公司集群。Physica A:统计力学及其应用287412–419(2000)[31]Maillard,S.,Roncalli,T.,Telietche,J.:等权重风险贡献组合的性质。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-24 09:42:07
《投资组合管理杂志》36,60–70。[32]Mansini,R.,Ogryczak,W.,Speranza,M.G.:投资组合优化的条件风险值和相关线性规划模型。《运筹学年鉴》152,227–256(2007)[33]Mansini,R.,Ogryczak,W.,Speranza,M.G.:PortfolioOptimization的线性和混合整数P程序设计,瑞士斯普林格(2015)[34]Mantegna,R.N.:金融市场的层次结构。《欧洲物理杂志》BCondensed Matter and Complex Systems 11193–197(1999)【35】Markowitz,H.:投资组合选择。《金融杂志》第7期,第77–91页(1952年)[36]默顿,R.C.:《关于估计市场预期回报:探索性调查》。《金融经济学杂志》8,323–361(1980)【37】Mirchandani,P.B.,Francis,R.L.《离散位置理论》,Wiley Interscience Series in DiscretMathematics and Optimization,New York(1990)【38】Ng,R.T.,Han,J.《高效的空间数据挖掘聚类方法》,第20届超大数据库国际会议,VLDB’94,加利福尼亚州旧金山,美国,1994年,摩根考夫曼出版社,第144-155页。【39】J.-P.Onnela,J.P.,Kaski,K.,Kertesz J.:C基于相关性的金融网络中的聚类和信息。《欧洲物理杂志》B 38353–362(2004)【40】Rockafellar,R.T.,Uryasev,S.:一般损失分布的条件风险价值。《银行和金融杂志》261443–1471(2002)[41]S harpe,W.F.:共同基金业绩。《商业杂志》39,119–138(1966)[42]S harpe,W.F.:夏普比率。《投资组合管理杂志》21,49–58(1996)【43】S Iman,Y.:投资组合选择中的估计风险:均值-方差模型和均值-绝对偏差模型。《管理科学》431437–1446(1997)[44]Tola,V.,Lillo,F.,Gallegati,M.,Mantegna,R.N.:投资组合优化的聚类分析。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-24 09:42:10
《经济动力学与控制杂志》32235–258(2008)[45]Watts,D.J.,Strogatz,S.H.:《小世界网络的集体动力学》。《自然》393(6684),440(1998)

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