随机分析老师推荐的几本书,包括随机分析、勒维过程、Monte Carlo 和LDP等拿来分享。
2、Financial Modelling wit Jumps, 被认为金融数学中的最经典的Levy 过程 教程
4、Rare_Event_Simulation_using_Monte_Carlo_Methods 是最大偏差原理与Monte Carlo 方法的有机结合,专门处理金融问题中的小概率问题
5、SECOND EDITION
SAMUEL KARLIN HOWARD M. TAYLOR . course in stochastic processes
还有好多书,论坛上其他人都传过了,我就传不上去了,不过有人需要,如果我有的话,可以传给你们
Finite_Difference_Methods_in_Financial_Engineering
金融工程中的有限差分方法,作者:Daniel J. Duffy偏微分方程的差分法求解期权定价
abbr_b2720e99d2e8833daa744054e0d3590d.pdf (3.49 MB)
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