楼主: landunno1
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欧式回望期权怎么用Matlab编写程序 [推广有奖]

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landunno1 发表于 2011-6-8 15:56:28 |AI写论文

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这里有1000期，如果用二叉树，肯定溢出啊，怎么解决呢，各位大侠！
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关键词：MATLAB atlab matla 编写程序 Lab MATLAB 程序 期权 编写 回望

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xuruilong100 发表于5楼  查看完整内容

不要浪费钱了，查一下《精通matlab金融计算》第281页

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hnhs100 发表于 2011-6-8 16:00:24
那你就用Monte Carlo模拟嘛
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landunno1 发表于 2011-6-8 16:03:38
hnhs100 发表于 2011-6-8 16:00
那你就用Monte Carlo模拟嘛
不懂，什么意思，怎么用Monte Carlo模拟？
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lkmguozili 发表于 2011-6-8 16:11:15
为什么会溢出？？？最后不就是1001个节点而已
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xuruilong100 发表于 2011-6-8 23:32:42
不要浪费钱了，查一下《精通matlab金融计算》第281页
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