matlab金融工具箱里的函数blkprice可以为看涨看跌同时定价,不得不说好呀!省去了不少麻烦。
但是一试发现有问题:
[call,put]=blkprice(S,K,r,T,sigma), 居然当S=K时,看涨看跌期权价格相同?从公式推导来看,并非如此。
不知是我函数理解错误还是matlab计算有问题?请高手指点,谢谢!!
楼主: whl0608
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[讨论]matlab计算B-S公式会不会有误? |
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