求回望期权的matlab程序，不希望看到指针，越简单越好

基本参数是：


Initial Stock Price S0 = 100
Strike Price K = 100
Time to Maturity T = 3
Risk Free Rate r = 10%
Stock Return Volatility  = 30%
Max Number of Steps N = 1000


希望有人能提供

不要浪费钱了，查一下《精通matlab金融计算》第281页

function putprice = lookbackusa(s0,sigma,rfrate,q,t,ngrid)

%计算美式看跌回望期权价格的函数

%计算构建二叉树所需要的参数
a=exp((rfrate-q)*t/ngrid);
u=exp(sigma*(t/ngrid)^0.5);
d=1/u;
p=(a-d)/(u-d);
q=1-p;

X=cell(ngrid+1,ngrid+1);
for i=1:(ngrid+1)
    for j=1:i
        for k=1:j
            X{i,j}.StrikeV(k)=S(s0,u,d,i-k+1,j-k+1)-S(s0,u,d,i,j);
        end;
        if(i==ngrid+1)
            X{ngrid+1,j}.OptV=X{ngrid+1,j}.StrikeV;
        end;
    end;
end;
for subi=ngrid:-1:1
    for subj=1:subi
        X{subi,subj}.NoStrikeV(1)=exp(-rfrate*t/ngrid)*...
                (p*X{subi+1,subj}.OptV(1)+q*X{subi+1,subj+1}.OptV(2));
        if(subj>1)  
            for subk=2:subj
                X{subi,subj}.NoStrikeV(subk)=exp(-rfrate*t/ngrid)*...
                    (p*X{subi+1,subj}.OptV(subk-1)+q*X{subi+1,subj+1}.OptV(subk+1));
            end;
        end;
        
        X{subi,subj}.OptV=max(X{subi,subj}.NoStrikeV,X{subi,subj}.StrikeV);
    end;
end;

putprice=X{1,1}.OptV;

end

function s=S(szero,u,d,i,j)
    s=szero*u^(i-1)*d^(2*(j-1));
end

matlab里哪有指针。。。

不懂，学习一下

landunno1 发表于 2011-6-12 13:07
function putprice = lookbackusa(s0,sigma,rfrate,q,t,ngrid)

%计算美式看跌回望期权价格的函数

想问下算欧式回望看跌期权怎么写呢？改了些还是不对