问个问题，关于用stata做时间序列的estimation，急求答案

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估计ARIMA的时间序列时，做least squares estimation时得到的结果是
dhp(序列名)   coef.
dhp                 
L1.                  0.1712
L2.                  0.3285
_cons             0.3456
这里的cons是回归方程里的常数项。
但是，做Maximum likelihood estimation时
得到的结果是
dhp               
        _cons          0.6341
ARMA
          ar
          L1.             0.9111
          ma
          L2.             -0.7645
这里的cons又不是回归方程的常数项了，而是mean
这是怎么回事呢， 如果做回归的话，不应该是constant的coefficient就是回归方程里的常数项吗

非常感谢！

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关键词：Estimation ATION Stata Tima 急求答案 时间 序列 Stata Estimation