楼主: hippobaby
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[学术与投稿] panel data固定效应和随机效应模型的选择? [推广有奖]

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hippobaby 发表于 2011-6-13 10:51:50 |AI写论文

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做了豪斯曼检验和BP检验,都通过了,怎么选用固定效应还是随机效应模型呢?模型结果如下:
. xtreg  lnintery lnv213 lnv210 lnf5 lnf349 lnguoyou lnwaizi lncout, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     70464
Group variable: sample                          Number of groups   =     23488

R-sq:  within  = 0.6612                         Obs per group: min =         3
       between = 0.1745                                        avg =       3.0
       overall = 0.2357                                        max =         3

                                                F(7,46969)         =  13095.35
corr(u_i, Xb)  = -0.4442                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
    lnintery |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnv213 |   .0143416   .0004146    34.59   0.000      .013529    .0151543
      lnv210 |  -.7807843   .0047838  -163.22   0.000    -.7901605    -.771408
        lnf5 |    .006831   .0013178     5.18   0.000     .0042481     .009414
      lnf349 |   .1579713   .0033602    47.01   0.000     .1513853    .1645573
    lnguoyou |   .0021027   .0126293     0.17   0.868    -.0226508    .0268563
     lnwaizi |  -.0271663   .0128926    -2.11   0.035     -.052436   -.0018966
      lncout |   .6994367   .0027664   252.83   0.000     .6940145     .704859
       _cons |   2.731985   .0272669   100.19   0.000     2.678541    2.785428
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .96921087
     sigma_e |  .32330252
         rho |  .89987058   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(23487, 46969) =    15.28        Prob > F = 0.0000

. est store fe

. xtreg  lnintery lnv213 lnv210 lnf5 lnf349 lnguoyou lnwaizi lncout, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     70464
Group variable: sample                          Number of groups   =     23488

R-sq:  within  = 0.6270                         Obs per group: min =         3
       between = 0.2657                                        avg =       3.0
       overall = 0.3273                                        max =         3

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(7)       =  78582.47
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
    lnintery |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnv213 |   .0153222   .0004418    34.68   0.000     .0144562    .0161882
      lnv210 |  -.7055055   .0043463  -162.32   0.000    -.7140242   -.6969869
        lnf5 |   .0368264   .0013172    27.96   0.000     .0342447     .039408
      lnf349 |   .3083644   .0034798    88.62   0.000     .3015442    .3151847
    lnguoyou |  -.0843309   .0130275    -6.47   0.000    -.1098643   -.0587975
     lnwaizi |  -.1320997   .0132531    -9.97   0.000    -.1580753   -.1061242
      lncout |   .6068603   .0027685   219.20   0.000     .6014341    .6122865
       _cons |   1.032505   .0216639    47.66   0.000     .9900448    1.074966
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .6323744
     sigma_e |  .32330252
         rho |  .79278354   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. est store re

. hausman fe

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnv213 |    .0143416     .0153222       -.0009805               .
      lnv210 |   -.7807843    -.7055055       -.0752787        .0019984
        lnf5 |     .006831     .0368264       -.0299953        .0000415
      lnf349 |    .1579713     .3083644       -.1503932               .
    lnguoyou |    .0021027    -.0843309        .0864336               .
     lnwaizi |   -.0271663    -.1320997        .1049334               .
      lncout |    .6994367     .6068603        .0925765               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    41875.75
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)
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关键词:panel data 随机效应模型 Panel 固定效应 Data 模型 效应 随机 Data Panel

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jingjigdp 发表于2楼  查看完整内容

楼主最后得出的P值也就是Prob>chi2 = 0.0000,故强烈拒绝原假设“H0:ui与xit,zi不相关”,认为应该使用固定效应模型,而非随机效应模型。 具体请看,陈强,高级计量经济学及STATA应用,高等教育出版社,第162页。
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guo.bailing + 1 您的帖子被选入“版主悬赏贴”,请在您的帖子得到回答之后,及时地对回帖作出评价,以

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沙发
jingjigdp 发表于 2011-6-14 20:26:00
楼主最后得出的P值也就是Prob>chi2 =  0.0000,故强烈拒绝原假设“H0:ui与xit,zi不相关”,认为应该使用固定效应模型,而非随机效应模型。
具体请看,陈强,高级计量经济学及STATA应用,高等教育出版社,第162页。
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藤椅
cufejinrong 发表于 2011-6-14 21:55:37
使用固定效应模型。见an introduction to modern econometrics using stata  p.231
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板凳
lwfaaa3 发表于 2011-6-14 22:48:30
对于固定效应还是随机效应,用Humans检验!!!
从上面看,应该是固定
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guo.bailing + 30 + 1 鼓励积极发帖讨论

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日新月异

报纸
xjb19870126 发表于 2011-7-29 18:27:52
一般情况下,没有足够证据表明个体效应与解释变量无关的话,一般都采用固定效应模型!
求真务实!

地板
hongyong890529 发表于 2011-7-30 13:47:03
从结果看,应该使用固定效应模型

7
雨夜剑客 发表于 2013-1-7 16:46:48
路过的大侠给看一下,我的hausman检验是0.9433,应该怎么办?

8
MIAQQ 发表于 2013-1-8 14:50:54
p>0.05或你定的置信度 就不能拒绝原假设 用随机效应模型
反之就是固定

9
hejinzhong 发表于 2013-1-8 16:12:17
有两种方式,第一种是看你的样本选择,如果是全样本做实证,那么就是固,否则是随,第二种好像是用一个什么Hans··检验来着,记不清楚了!

10
tintindchen 发表于 2013-2-17 21:15:05
请问Prob > chi2 = 0.0000是拒绝原假设还是无法拒绝原假设?谢谢。

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