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雷达卡
随着量化基本面研究的发展，很多宏观经济指标的预测，也可以使用量化模型进行建模。今年对于宏观指标的Nowcasting模型一直是很多学者和机构研究的热点。
金融市场的Nowcasting主要是预测即将发布的数据，尤其是GDP数据。
Nowcasting模型也可以用于可以用于一系列与市场相关的信息的预测，包括通货膨胀、情绪、天气和收割条件。
Nowcasting注重信息效率，特别适用于处理大规模的数据。底层模型通常将大型数据集压缩为几个隐含因子。
Nowcasting还能处理了混合频率的数据。
Nowcasting最流行的模型类是动态因子模型：这些模型有不同的类别，产生不同的结果。一种方法不能适用于所有的目的。
当然，因子模型在Nowcasting领域也有竞争对手，如贝叶斯向量自回归、MIDAS模型和Bridge回归。
来源：量化投资与机器学习
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