楼主: xuruilong100
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什么是“BARRA”? [推广有奖]

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xuruilong100 发表于 2011-6-13 23:38:58 |AI写论文

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关于金融工程,风险管理的文献偶尔见到“BARRA”,我只知道BARRA好像是一个金融咨询公司,以风险管理的定量化模型著名。
希望有人给出一个更详细的介绍,中英文不限
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关键词:ARR bar 金融咨询公司 风险管理的 风险管理 Barra

沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-4-13 20:35:34
BARRA模型是以多因子模型为基础建立起来的,BARRA模型由Barr Rosenberg和Vinay Marathe两位学者在1976年提出,主要用来研究市场的业绩分析以及风险预测。
在此基础上,MSCI推出了一款金融最优化软件库,专门为金融公司的投资组合平台提供最优化分析。这个软件库就以模型的名字命名,叫BARRA Open Optimizer

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