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任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR
（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。

附上数据

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关键词：求高手 conditional condition dition value 高手

VaR的计算时间久了，忘记了！

在线价值。以及 条件在线价值。
这个是很重要的问题。
MATLAB自己的demo程序里就有写好的计算风险价值的脚本文件（调用大量现成的函数，包括garchfit,用于估计波动率），
以及用copula等函数。

有兴趣的话可以聊聊。最近在和朋友看 DCC_GARCH，又比单个简单的 GARCH 估计复杂得多。
以及Gibbs sampling   在这个领域的应用。

QQ:280201722

利用模型估计出数据分布，可以利用蒙特卡罗模拟求VaR,CVaR

3楼朋友的回答更有价值，现在比较前沿的就是那么做的，
估计VaR是很简单的，做计量金融的都会算。有一个线性方程，
把一个估计出的参数代入就可以算出来。

什么公式了？