OlS滚动回归怎么得出X的每期系数，怎么实现？

金城雨 发表于 2022-8-30 16:05
黄老师好，非常荣幸您回复，群里经常看到您的指导！看到经济研究中一篇文章，写文章正好使用该这个指标， ...

请先 ssc install rangestat, 并试试

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我想这应该是个常简单问题，但请稍微叙述你的回归，并说明每期 (如何滚动) 是指什么？不然根本无法提供建议！

黃河泉 发表于 2022-8-29 20:23
我想这应该是个常简单问题，但请稍微叙述你的回归，并说明每期 (如何滚动) 是指什么？不然根本无法提供建议 ...

黄老师好，非常荣幸您回复，群里经常看到您的指导！看到经济研究中一篇文章，写文章正好使用该这个指标，OLS滚动回归后使用得出的系数b作为解释变量。文中样本周期1990-2017，模型为y=a+bx+u，对该式进行滚动OLS回归，每次OLS回归的滚动“窗口”设定为7年。问文中的题：如何得出回归系数b来作为解释变量，过程是如何实现的？谢谢。

黃河泉 发表于 2022-8-31 12:22
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谢谢您的指导！

黃河泉 发表于 2022-8-28 17:56
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再请教一下黄老师，滚动回归后，回归系数和置信区间图是怎么画出来的，用什么命令？

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请问如何查看有多少系数是显著的呢，批量回归系数显著的比例有多少呢