求助：滚动回归并提取系数?

我有每家公司2004-2011年每个月度数据

现在要用前36个月数据回归，然后提取系数，该系数作为当年样本公司的一个变量

就是公司1，2007年 变量 = 公司1，2004-2006间36个月的数据的回归系数

2008年------2005-2007间36个月的数据的回归系数

以此类推

请问 stata 怎么解决  （1）按照公司滚动回归；（2）按照公司提取系数

stkcd year  month   a   b

1   2004 1   .090482     -.01739129

1   2004 2   .116379     -.00884955

1   2004 3   .028958     -.00892856

1   2004 4   -.124765   .063063

1   2004 5   .031083     .11440688

1   2004 6   -.106029   .21335444

1   2004 7   -.056977   .06250001

1   2004 8   .006165     .06508869

1   2004 9   0   .12222224

1   2004 10     -.121324   .07028368

1   2004 11     -.016736   .10550459

1   2004 12     -.065248   .06019507

1   2005 1   -.080425   .07003894

1   2005 2   .069307     .06181821

1   2005 3   -.195988   .06484635

1   2005 4   .190019     .0288462

1   2005 5   -.030645   .03668391

1   2005 6   -.013311   .04961199

1   2005 7   0   .04851509

1   2005 8   .05059  .04312664

1   2005 9   -.075441   .05447472

1   2005 10     -.008681   .04491163

1   2005 11     .022767     .03741257

1   2005 12     .05137  .02166666

1   2006 1   .034202     .02983884

1   2006 2   .077165     .02825164

1   2006 3   -.068713   .0351967

1   2006 4   .237049     .02600002

1   2006 5   .114213     .01797656

1   2006 6   -.138952   .03984367

1   2006 7   -.111111   -.00262774

1   2006 8   .075893     -.01280296

1   2006 9   .128631     -.00382153

1   2006 10     .170343     .00011179

1   2006 11     .324607     0

1   2006 12     .143874     -.00104368

1   2007 1   .322046     0

1   2007 2   -.004182   -.00222014

1   2007 3   -.008924   .00046752

1   2007 4   .37447  .0009346

1   2007 5   .105588     .00093373

1   2007 6   .055417     0

1   2007 7   .316497     

1   2007 8   .048855     

1   2007 9   .052105     -.07761785

1   2007 10     .201851     -.06428303

1   2007 11     -.249116   .05201431

1   2007 12     .069845     -.08522358

1   2008 1   -.137306   -.33514934

1   2008 2   -.004505   -.01211636

1   2008 3   -.149321   -.10824705

1   2008 4   .050355     .06192709

1   2008 5   -.148211   -.03727915

1   2008 6   -.233849   .03994469

1   2008 7   .076048     .00132736

1   2008 8   -.028846   .00579733

1   2008 9   -.257921   .44217077

1   2008 10     -.271882   -.27079518

1   2008 11     .074074     -.22453471

1   2008 12     .05228  -.35810814

1   2009 1   .230444     -.16148677

1   2009 2   .185567     .03216325

1   2009 3   .155072     -.05867946

1   2009 4   .023839     -.13654523

1   2009 5   .093137     -.34829673

1   2009 6   .223094     -.08461531

1   2009 7   .199817     -.18399995

1   2009 8   -.305195   -.26361516

1   2009 9   .100055     -.14204541

1   2009 10     .123438     -.01336138

1   2009 11     .079181     -.08160343

1   2009 12     .004534     -.01840962

1   2010 1   -.109561   -.02083339

1   2010 2   .034562     .01043763

1   2010 3   .033408     .1581247

1   2010 4   -.113793   .18902228

1   2010 5   -.148346   .51854994

1   2010 6   0   -.00428938

1   2010 7        -.1490718

1   2010 8        -.33528222

1   2010 9   -.073672   -.01894454

1   2010 10     .135018     -.01617345

1   2010 11     -.109723   .05036728

1   2010 12     -.036608   -.00197762

1   2011 1   -.030399   .00528401

1   2011 2   .040496     -.00322057

1   2011 3   .009416     -.02100163

1   2011 4   .131841     -.09302325

1   2011 5   -.02967 -.07090369

1   2011 6   -.033409   -.02807434

1   2011 7   .015817     .03946292

1   2011 8   -.028258   .27216171

1   2011 9   -.048071   .13630844

1   2011 10     .052369     .13718215

1   2011 11     -.081161   .22515645

1   2011 12     .005158     .10204854

2   2004 1   .200306     -.01739129

2   2004 2   .03949  -.00884955

2   2004 3   .082108     -.00892856

2   2004 4   -.129105   .063063

2   2004 5   -.008308   .11440688

2   2004 6   -.037624   .21335444

2   2004 7   .100823     .06250001

2   2004 8   -.061682   .06508869

2   2004 9   .079681     .12222224

2   2004 10     -.077491   .07028368

2   2004 11     .024  .10550459

2   2004 12     .027344     .06019507

2   2005 1   .079848     .07003894

2   2005 2   .003521     .06181821

2   2005 3   -.031579   .06484635

2   2005 4   .068841     .0288462

2   2005 5   -.211864   .03668391

2   2005 6   .044165     .04961199

2   2005 7   .22293  .04851509

2   2005 8   -.046875   .04312664

2   2005 9   -.019126   .05447472

2   2005 10     .069638     .04491163

2   2005 11     .028646     .03741257

2   2005 12     .091139     .02166666

2   2006 1   .143852     .02983884

2   2006 2   .107505     .02825164

2   2006 3   .199634     .0351967

2   2006 4   -.048855   .02600002

2   2006 5   -.041734   .01797656

2   2006 6   -.053601   .03984367

2   2006 7   .004882     -.00262774

2   2006 8   .245487     -.01280296

2   2006 9   .097101     -.00382153

2   2006 10     .081902     .00011179

2   2006 11     .462759     0

2   2006 12     .288815     -.00104368

2   2007 1   -.00842 0

2   2007 2   -.037231   -.00222014

2   2007 3   .125509     .00046752

2   2007 4   .089813     .0009346

2   2007 5   .620586     .00093373

2   2007 6   -.014941   0

2   2007 7   .480126     -.0002426

2   2007 8   .194346     .04882921

2   2007 9   -.102578   -.07761785

2   2007 10     .289073     -.06428303

2   2007 11     -.189571   .05201431

2   2007 12     -.085895   -.08522358

2   2008 1   -.096741   -.33514934

2   2008 2   -.107486   -.01211636

2   2008 3   .101075     -.10824705

2   2008 4   -.048047   .06192709

2   2008 5   -.189577   -.03727915

2   2008 6   -.265772   .03994469

2   2008 7   -.056604   .00132736

2   2008 8   -.167059   .00579733

2   2008 9   -.077684   .44217077

2   2008 10     -.099541   -.27079518

2   2008 11     .159864     -.22453471

2   2008 12     -.054252   -.35810814

2   2009 1   .091473     -.16148677

2   2009 2   .015625     .03216325

2   2009 3   .158042     -.05867946

2   2009 4   .024155     -.13654523

2   2009 5   .148585     -.34829673

2   2009 6   .314909     -.08461531

2   2009 7   .047843     -.18399995

2   2009 8   -.296407   -.26361516

2   2009 9   .108511     -.14204541

2   2009 10     .104607     -.01336138

2   2009 11     .001738     -.08160343

2   2009 12     -.062446   -.01840962

2   2010 1   -.135985   -.02083339

2   2010 2   .009636     .01043763

2   2010 3   .007423     .1581247

2   2010 4   -.178947   .18902228

2   2010 5   -.066826   .51854994

2   2010 6   -.059639   -.00428938

2   2010 7   .222714     -.1490718

2   2010 8   .015682     -.33528222

2   2010 9   -.002375   -.01894454

2   2010 10     .154762     -.01617345

2   2010 11     -.161856   .05036728

2   2010 12     .01107  -.00197762

2   2011 1   -.002433   .00528401

2   2011 2   -.004878   -.00322057

2   2011 3   .064951     -.02100163

2   2011 4   -.024166   -.09302325

2   2011 5   -.063769   -.07090369

2   2011 6   .077806     -.02807434

2   2011 7   -.035503   .03946292

2   2011 8   0   .27216171

2   2011 9   -.111656   .13630844

2   2011 10     .104972     .13718215

2   2011 11     -.1175   .22515645

2   2011 12     .058074     .10204854

大概是这样，具体的变量名和值你得换成你实际使用的
forvalues i=1/10 {
    reg y x if id==`i'
    local b`i'=_b[x]
}
clear
set obs 10
gen b=.
forvalues i=1/10 {
    replace b=`b`i'' in `i'
}

不行 我最后要按照公司提取出系数  有多少家公司就有多少各系数

lich555 发表于 2016-1-30 16:18
不行 我最后要按照公司提取出系数  有多少家公司就有多少各系数

请问你这个问题解决了吗？我也遇到了这个问题

NicoleLL 发表于 2020-11-20 20:38
请问你这个问题解决了吗？我也遇到了这个问题

help asreg

songking 发表于 2020-11-21 16:46
help asreg

感谢！已解决