关于时间固定效应和城市固定效应的一个问题

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我想请问一下，如果数据单独进行城市固定效应和时间固定效应都是显著的，但是同时考虑双项固定效应就不再显著，是什么原因呢？应该如何解决？

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关键词：固定效应 是什么原因 Stata 计量经济学

可能有两个原因。一个是你的混淆因素可能随时间和城市而变化。单独控制时间或城市固定效应没法剔除。但同时控制之后你的核心解释变量的显著性就消失了。这是一种比较坏的情况。另外一种可能是在你的数据中，X的变动在双向固定中被吸收了较大的一部分，导致回归不显著。如何解决视你的数据结构以及模型而定。在没有更多的信息下，我们很难给你具体的指导意见。

请问您最后解决了吗 我遇到了和您一样的问题 困扰我好久了 能否解答一下呢 不胜感激