楼主: zxl262412
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[资料] 协整-残差单位根求助 [推广有奖]

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zxl262412 发表于 2011-6-17 11:03:45 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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使用E-G两步法做协整检验，估计出方程，得到残差。使用ADF进行单位根检验，有几个疑问？
1，检验的形式有限制吗？比如截距项和趋势项有限制吗？？
2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗？？？
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关键词：E-G两步法 单位根检验 协整检验 ADF 截距项

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linpenggen 发表于4楼  查看完整内容

尤其是2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗 看T值即可

linpenggen 发表于2楼  查看完整内容

跟一般的ADF检验一样

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沙发
linpenggen 在职认证  发表于 2011-6-17 11:10:09 |只看作者 |坛友微信交流群
跟一般的ADF检验一样
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吾非鱼！

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藤椅
zxl262412 发表于 2011-6-17 11:15:13 |只看作者 |坛友微信交流群
本人是计量方面之间的菜鸟，能说的明白一点吗？？
尤其是2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗？？？

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板凳
linpenggen 在职认证  发表于 2011-6-18 23:07:53 |只看作者 |坛友微信交流群
尤其是2，ADF的结果值看T值就行吗？需要考虑R方和D。W值吗

看T值即可
吾非鱼！

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