[经管数据集] stata计算股票崩盘风险代码指标、详细计算说明以及参考文献（2000-2020）） [推广有奖]

11关注
10粉丝

已卖：315份资源

博士生

27%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 37 个
通用积分: 4.2856
学术水平: 1 点
热心指数: 1 点
信用等级: 1 点
经验: 4289 点
帖子: 122
精华: 0
在线时间: 277 小时
注册时间: 2020-3-7
最后登录: 2025-9-4

楼主

木杺牧

发表于 2022-9-18 16:52:55 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

话不多说，前阵子正好需要测算股票崩盘风险，所以整理了一下相关的资料和数据，对比之下，价格真的非常良心，有利科研互助，需要的伙伴自取！
数据来源：Wind
数据时间：2000-2020年A股上市企业
计算指标；负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（DUVOL）及公司股票收益发生下行和上行的频率之差（CRASH）三个指标，此外还有周特有收益率
数据形式：已经将所有数据导入到stata的格式中，所以代码可以直接用，只需要修改数据所在位置即可
压缩包内容：详细代码说明、Word公式计算说明、相应参考文献PDF以及所需要的数据集，压缩包大小约207M。
具体可以看截图哈，有问题欢迎留言。