时间序列数据可以用固定效应模型吗

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研究成都银行的某一项指标可以使用固体效应模型吗？固体效应模型能适用与时间序列数据吗

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关键词：时间序列数据 固定效应模型 序列数据 时间序列 固定效应

如果只有一个指标的话你这固定效应不就直接相当于对这个指标进行组内去心了吗

请问

一，目的:以某商品的历史数据为基础，拟用时间序列Python建模预测方法，预测第N天的价格区间和发生概率。

二，前提:持有历史数据:a现货、b期货

?Q1:用时间序列建模预测，预测值数据跟VS最终实际值
??＝准吗？
这时间序列建模预测，实际上有用吗？
听大佬们说，建模预测值只会在历史数据上下波动，统计意义上的显著性有限

Q2:单变量（有a没b）做时间序列，应该用哪种预测方法？
还是说全部预测方法都Python一遍，从而找出共同区间，以此作为结果？
注1:b没＝期货交易所内没找到对应品种。

Q3:多变量（有a有b）做时间序列，应该具体用哪种预测方法？
还是说全部预测方法都做一遍，从而找到共同区间，以此作为结果？

综上，求解答，谢谢。