楼主: liushuaiguang
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[资料] 解释下VAR模型中脉冲响应的稳定性 [推广有奖]

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liushuaiguang 发表于 2011-6-19 17:00:19 |AI写论文

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所得结果如图所示,书上说是系统对冲击的反应是不稳定的,哪位大侠能给解释下,并说明脉冲响应函数图应该怎么看。谢谢啊~
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关键词:VAR模型 脉冲响应 AR模型 VaR 稳定性 稳定性 如图所示 模型

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叶子~ 发表于4楼  查看完整内容

VAR系统中,任一变量的一个冲击会影响到自身及其他变量的波动,但是在平稳系统中,变量受到冲击并经过一段时间,比如10,15期等会逐渐趋于平稳,在0附近波动。 脉冲图主要看冲击产生后变量什么时候开始受影响,受到的影响大不大,怎么变化,最后能否趋于0。

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沙发
nuomin 发表于 2011-6-19 20:16:25
系统对冲击的反应多期之后没有收敛到0,是不是从这个角度说不稳定?
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藤椅
kevinion 发表于 2011-6-20 10:28:49
显然不稳定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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板凳
叶子~ 发表于 2011-6-21 15:27:19
VAR系统中,任一变量的一个冲击会影响到自身及其他变量的波动,但是在平稳系统中,变量受到冲击并经过一段时间,比如10,15期等会逐渐趋于平稳,在0附近波动。
脉冲图主要看冲击产生后变量什么时候开始受影响,受到的影响大不大,怎么变化,最后能否趋于0。
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报纸
liushuaiguang 发表于 2011-6-21 23:08:32
4# 叶子~ 也就是说如果最后不是在横轴周围波动就是不稳定的喽?

地板
alphasta 发表于 2011-8-18 14:38:21
比较认同叶子的说法,但是还是没有完全明白

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xqlyw 发表于 2011-8-21 17:52:30
应该先检查一下所建立的VAR模型是否稳定,如果不稳定,脉冲响应函数就会是发散的

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代艳娜 发表于 2011-11-28 11:07:43
可是我发现我的var稳定,可脉冲图还是发散的,怎么解释?

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