求助！！！使用reghdfe做面板数据的个体时点交互效应，为什么一直报错？

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我的数据是平稳的静态面板数据，数据没有缺失值，在面板回归中加入个体时点交互效应，一直出不来结果，并且报insufficient observations的错误，这是什么原因呢？有没有大佬明白其中的原理，万分感谢！

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关键词：面板数据 交互效应 GHD REG observations

不求上进的林先森 发表于 2022-10-7 22:40
我的数据是平稳的静态面板数据，数据没有缺失值，在面板回归中加入个体时点交互效应，一直出不来结果，并且 ...

感谢

1. 这个问题与平不平稳 (你的平稳是什么意思) 没有关系！2. 假设你有 20 cities, 15 years 的 (共 300 笔) 资料，你要估计的 i.city#i.year 原则上就有 300 个系数，再加上  20 个 i.city 系数与 15 个 i.year 系数 (当然还有其它解释变量之系数)，显然是无法估计 (自由度不够)。

黃河泉 发表于 2022-10-8 08:17
1. 这个问题与平不平稳 (你的平稳是什么意思) 没有关系！2. 假设你有 20 cities, 15 years 的 (共 300 笔)  ...

感谢黄老师的解答，昨天看了文献结合老师您的解释一下子就明白了，能得到黄老师的答疑实在太荣幸了

黃河泉 发表于 2022-10-8 08:17
1. 这个问题与平不平稳 (你的平稳是什么意思) 没有关系！2. 假设你有 20 cities, 15 years 的 (共 300 笔)  ...

老师，我表达有误，我想说的是平衡面板后来在city的基础上引入province，考虑province跟year交互效应的情况自由度才够支撑

报错原因都给你了，就是观测值数量不够呀！

rehdfe ee digit..., absorb(city#year)这样就可以了，而且控制了交乘的fe就不用再分别控制固定效应了。还有你要看看你的x和y是什么维度的变量，如果只是city#year维度的，那就不能控制交乘的fe