面板数据协整

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

面板数据作单位根检验时，有的变量平衡，有的不平衡。做了一阶差分后都平衡，但是接着做协整时出现了以后一下情况。这是怎么回事？哪一步操作出了问题？


Pedroni Residual Cointegration Test                                       
Series: LNZL1? IMP? LNRDH? LNRDM?                                        
Date: 05/03/15   Time: 10:55                                       
Sample: 2004 2013                                       
Included observations: 10                                       
Cross-sections included: 31                                       
Null Hypothesis: No cointegration                                       
Trend assumption: No deterministic trend                                       
Lag selection: fixed at 1                                       
Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel                                       
                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted       
                Statistic        Prob.        Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                 NA         NA         NA         NA
Panel rho-Statistic                 8.161896         0.0000         NA         NA
Panel PP-Statistic                -3.361463         0.0014         NA         NA
Panel ADF-Statistic                 1.960072         0.0584         NA         NA
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                Statistic        Prob.               
Group rho-Statistic                 NA         NA               
Group PP-Statistic                 NA         NA               
Group ADF-Statistic                 NA         NA               
                                       
                                       
Cross section specific results                                       
                                       

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板数据 observations Integration Alternative observation included Series 平衡

好吧，我又来提问了，上面那个问题已经自动解决了
能帮我看一下我的协整检验结果吗？小白表示看不懂啊。。。。
Pedroni Residual Cointegration Test                                       
Series: LNZL1? IMP? LNRDH? LNRDM?                                        
Date: 05/03/15   Time: 15:44                                       
Sample: 2004 2013                                       
Included observations: 10                                       
Cross-sections included: 31                                       
Null Hypothesis: No cointegration                                       
Trend assumption: No deterministic trend                                       
Lag selection: fixed at 1                                       
Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel                                       
                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted       
                Statistic        Prob.        Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                -0.907841         0.2642        -0.810789         0.2872
Panel rho-Statistic                 2.888799         0.0061         3.108857         0.0032
Panel PP-Statistic                -3.358759         0.0014        -2.814988         0.0076
Panel ADF-Statistic                 2.013070         0.0526         0.714867         0.3090
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                Statistic        Prob.               
Group rho-Statistic                 5.497684         0.0000               
Group PP-Statistic                -4.655210         0.0000               
Group ADF-Statistic                 1.306191         0.1700               
                                       

一半认为协整一半认为不协整  造成的原因应该是你的时间跨度太短引起的