请问工具变量法的回归结果怎么看

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请问前辈们，工具变量法的回归结果怎么看，这个结果是否可以通过呢
我的被解释变量是y  外生解释变量是Visit_num   工具变量是gtkt

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关键词：工具变量法 回归结果 工具变量 Visit 解释变量 工具变量法

第一张图是第一步回归结果，第二张图是第二步回归结果，一般展示第二步回归结果即可，按照这个去解释。另外现在ivreg2代码可以自动做工具变量的相关检验，建议用ivreg2进行回归

白眉老夫子 发表于 2022-10-11 16:01
第一张图是第一步回归结果，第二张图是第二步回归结果，一般展示第二步回归结果即可，按照这个去解释。另外 ...

好的谢谢！

使用stata命令导出结果再看比较简单

1.工具变量法是用于缓解模型的内生性，这里的Visit_num叫内生变量，不是外生变量。
2.在2sls模型后加estat firststage ,all forcenonrobust ，查看相关的检验结果。
3.具体操作步骤和解释可以查看陈强的高级计量经济学第158页。

直接使用ivreg2命令，可以得到相关检验的结果，从而更方便判断出你的IV是否合理。

哈耶克别说了 发表于 2022-10-31 08:34
直接使用ivreg2命令，可以得到相关检验的结果，从而更方便判断出你的IV是否合理。

请问我的回归模型包含无交互项和加入x与调节变量交互项基准回归，工具变量做了检验，那加入交互项后工具变量还需要做检验吗？

嘻嘻哈哈冒菜 发表于 2022-11-7 21:21
请问我的回归模型包含无交互项和加入x与调节变量交互项基准回归，工具变量做了检验，那加入交互项后工具变 ...

没明白你什么意思，IV估计的控制变量要与基准回归一致，如果是面板数据，固定效应也要得到控制。简而言之，你的IV模型要在你的基准回归模型基础上设定。

建议使用ivreg2命令，如果工具变量仅有1个的话，只需重点关注估计显著性和工具是否是弱IV问题，因为工具变量只有1个时,其外生性是无法估计的（即过度识别，其原假设是指所有工具变量均是外生的）

一阶段看F值，F值大则工具变量相关性比较好，二阶段看P值，p值为0.02<0.05说明存在内生变量，至于工具变量外生性的检验，需要用到weakiv命令。