求助 eviews6 中异方差如何检验和修正

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我是个外行，求高手指导！！！！
我的数据是2002到2009年所有上市公司的多变量数据，我想知道怎么检验和修正异方差。具体在eviews6中怎么具体怎么操作的 ？

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关键词：Eviews6 EVIEWS Views Eview view 求助 方差 检验

自己写的一份文档，可能有些粗糙和不足之处，希望对你有帮助
第四章 异方差检验的eviews操作.docx (188.7 KB)

2011-6-22 17:47:18 上传

看一看

我也很想知道啊

表示也不太懂，也想搞明白

异方差分为截面数据的异方差和时间序列下的条件异方差，两者在检验和修正上都大为不同。

根据楼主的数据应该是经济时间序列，那么检验异方差就要从残差入手。
对原方程跑完回归后，第一步是提取残差，然后对残差进行检验，而通常这种条件异方差性被称为【ARCH效应】。（具体百度）
对于ARCH效应的检验分为：ARCH LM检验和残差平方相关图。

而对于修正模型，大致分为：ARCH MODEL, GARCH MODEL, IGARCH MODEL, TARCH MODEL和 EGARCH MODEL，各model的目的都不同，所以要具体看你这份数据的目的才能判别。