求助EVIEWS code—GARCH模型的rolling window forecast

毕业论文碰到麻烦。。。
我是要用GARCH模型预测stock index的volatility，In sample period是从1991-7-15到2007-9-28，our of sample period是从2007-10-1到2011-4-29
但是预测的时候用的是rolling window，即：

用91-7-15到07-9-28的数据预测07-10-1号的volatility
用91-7-16到07-10-1的数据预测07-10-2号的volatility
。。。。。
以此类推

附件里有我自己写的CODE以及数据，我的PROGRAM可以运行，但是显示不出我想要的结果，我不知道如何才能直接把volatility的预测值生成一个series或者group，希望能有大牛帮我改一下CODE。

请各位大牛帮帮忙，先行谢过~~

如果我的表述有不清楚的地方，或者需要更多的信息，可以发邮件联系我：violetlemon77@yahoo.com.cn

感激不尽~~
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2011-6-22 07:38:21 上传

Eviews里面有预测功能命令的，打开GARCH模型拟合的得出参数时的窗口，就在命令栏的“forecast”里，打开forecast界面，那里就有了，在中间的“garch”栏里填一个变量名，就可以将预测的波动导出，Eviews里面的预测包括两种，视情况选择。具体可以去看张晓桐的《Eviews使用指南和案例》，论坛上好像有电子版。

2# pingkang

谢谢回复，我知道EVIEWS里有FORECAST项，也看过指导视频，但是那个预测好像不是按照rolling window的原理，只是把每一期的实际值加上去预测下一期的值吧。而且我不止需要预测one step ahead的，还要n step ahead，所以FORECAST项满足不了要求呃。

继续求助。。。

请问你当时解决这个问题了吗？

我现在也遇到了这样的问题 急急急

我也遇到了这个问题，请问楼主解决了吗，感谢！