楼主: Jada16
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Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算?? [推广有奖]

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楼主
Jada16 发表于 2014-4-15 17:20:07 |AI写论文
10论坛币
如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e., 请问如果纯手算的话公式是怎么样的?? 我用的是股市大盘收益率:r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据, 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一开始纯手算的话该怎么做?? Garch的系数什么的该如何估算??  谢谢大家!!

关键词:Forecast forecas GARCH ARCH ARC 模型 如何

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Jada16 发表于 2014-5-20 17:28:17
已解决。

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Jada16 发表于 2014-5-20 17:34:16
已解决。

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