建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。


如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修正模型的长期关系？
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1123486&page=1&from^^uid=354162

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 因变量 滞后项 thread 模型 变量 关系 误差 中能

We use VECM because of cointegration. When the variables are cointegrated, OLS will be consistent, which captures the long-run relationships. What is your meaning if you put the lagged item there?

当然不可以。

VECM就可以么？相当于两个自变对应一个因变量？

也不可以。
什么叫长期均衡关系？就是两个变量（比如）间稳定的关系。加入滞后项，还能是这两个变量之间的稳定关系吗？
这个最好还是去看一下理论，建议可以参阅张小彤的高级计量经济学讲义。论坛上有

wiener 发表于 2011-6-22 22:34
We use VECM because of cointegration. When the variables are cointegrated, OLS will be consistent, w ...

您好，我有个问题不太明白，想向您请教一下
Assuming that the series f and s are cointegrated, formulate and estimate a general ECM and using appropriate information criteria and diagnostic tests, 'test down' to a more parsimonious model.
我按照要求用E-G两步法做出了ECM： df=-0.000195+0.2444ds+0.01857u(t-1)+vt
接下来应该做那些诊断检验来完善模型？
非常感谢您的帮助！

zhaojumping 发表于 2011-6-23 11:44
也不可以。
什么叫长期均衡关系？就是两个变量（比如）间稳定的关系。加入滞后项，还能是这两个变量之间的 ...

您好，我有个问题不太明白，想向您请教一下
Assuming that the series f and s are cointegrated, formulate and estimate a general ECM and using appropriate information criteria and diagnostic tests, 'test down' to a more parsimonious model.
我按照要求用E-G两步法做出了ECM： df=-0.000195+0.2444ds+0.01857u(t-1)+vt
接下来应该做那些诊断检验来完善模型？
非常感谢您的帮助！

zhaojumping 发表于 2011-6-23 11:44
也不可以。
什么叫长期均衡关系？就是两个变量（比如）间稳定的关系。加入滞后项，还能是这两个变量之间的 ...

我看有人就这么做的，是错的么，百度文库上的课程PPT
https://wenku.baidu.com/view/7d72754b227916888486d7f8.html.