因变量为虚拟变量时，如何进行双重差分？

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有以下几个问题想请教大家：1. 两期面板数据&因变量是虚拟变量 做双重差分时，是不是应该用xtlogit这个命令？
2. xtlogit后面添加or的选项时，对系数的解读是不是“自变量每增加一个单位，因变量发生的概率增加β个百分点”？
3. 添加fe选项（固定效应）时，样本数量大大减少，可是我分明把变量的缺失值都进行了填补。使用re选项时，可以正常回归，样本全部被包含在内。这种情况可以使用re吗？
4. 如下图，通过哪个指标判断模型的拟合优度呢？

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关键词：双重差分 虚拟变量 因变量 xtlogit logit

希望有知道的uu帮忙解答，可以有偿！

依然使用xtreg或者reghdfe即可，双重差分用logit会变得非常难解释，而且这么用对不对还很难说

有无更多懂哥来探讨

老实说，我不太做 (也刻意不太做) discrete choice 之应用，所以我也不是很熟悉细节，底下回答就请参考一下。1. 你用的是面板资料，用 xtlogit 应该是好选项。2. 请自己查查教科书说明。3. 这是常见的情况，你要看一下 Stata xtlogit 之说明 (你的 Stata 结果中间应该有提到其原因)，似乎没什么好的处理方式 (我通常都不用 RE)！4. 看不懂。

请问lz解决了吗？我刚好也遇到一样的模型类型，很期望楼主回复一下！

黃河泉 发表于 2022-11-17 09:48
老实说，我不太做 (也刻意不太做) discrete choice 之应用，所以我也不是很熟悉细节，底下回答就请参考一下 ...

黄老师，想请问被解释变量是二值虚拟变量还可以做双重差分吗。譬如因变量是，研究申请贷款或不申请贷款。如果可以做的话用什么方法比较好[拥抱]如有回复，感激不尽[爱心]

lu1634639995 发表于 2023-12-14 23:12
黄老师，想请问被解释变量是二值虚拟变量还可以做双重差分吗。譬如因变量是，研究申请贷款或不申请贷款。 ...

虽然理论上来看用 probit/logit 较好，但不少人用 OLS，一方面好解释，一方面可以控制大量的个体效应，也是不少人可以接受的。