澄清工具变量回归的一个误解？

而只有在过度识别时，且工具变量组可以通过sargen检验，则可以同时证明工具变量的有效性，以及被工具变量的内生性。

因此，我的问题归结为：如何检验一个变量是内生的，它是否需要借用工具变量来进行判定？

8# sungmoo

它会给出wald内生性检验，但它只是说工具变量回归与非工具变量回归是否存在系统性差别。我觉得它是一个检验工具变量是否有效的统计值。

而非对内生性的检验。

如果两个回归不存在系统差别，则表明工具变量有问题，而不能说明不存在内生性。

thanks for the discussion with sungmoo &h3327156

expecting more.

I think a lot of students are puzzle about this.

peyzf 发表于 2011-6-26 09:18 如何检验一个变量是内生的，它是否需要借用工具变量来进行判定？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:21 它会给出wald内生性检验，但它只是说工具变量回归与非工具变量回归是否存在系统性差别。我觉得它是一个检验工具变量是否有效的统计值。
而非对内生性的检验。
如果两个回归不存在系统差别，则表明工具变量有问题，而不能说明不存在内生性。

对工具变量的检验与对解释变量的检验，是两种检验。

楼主不必一句一个帖子地发，不如把自己所有的想法集中在一个帖子中。

主楼中的一些问题，已经回答过了。

如何对解释变量的内生性进行检验？ 我觉得它不用借用IV。

比如说我使用的是probit模型。