澄清工具变量回归的一个误解？

如何对某一个可疑变量进行内生性检验？

在不借用工具变量的情形下。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:21 8# sungmoo

它会给出wald内生性检验，但它只是说工具变量回归与非工具变量回归是否存在系统性差别。我觉得它是一个检验工具变量是否有效的统计值。
而非对内生性的检验。
如果两个回归不存在系统差别，则表明工具变量有问题，而不能说明不存在内生性。

你指的是哪个检验（8楼的）？最好能明确给出检验过程。

hopefully sungmoo  et al will continue the discussion and push forward.

peyzf 发表于 2011-6-26 09:15 对不起，可能是我没有讲清楚。我的问题是，如果找到一个工具变量，但检验结果表明，这个工具变量的回归结果与非工具变量回归不存在系统性差异，此时，我们只能断定这个工具变量有问题。那么如何检验某一个变量具有内生性？这种检验是否需要利用到工具变量？

这里可以考虑：即使我们可以确认某（些）解释变量与扰动项相关，我们也未必了解它（们）与扰动项乃至其他（不再与扰动项相关的）变量之间的具体关系。若我们可以进一步确认某（些）与扰动项相关的解释变量与其他不与扰动项相关的变量相关，我们自然考虑利用这一性质（信息或条件）设计检验。

既定的检验总是要基于一些前提。若我们只知道某（些）解释变量可能与扰动项相关，仅基于此信息（条件或性质），我们如何设计检验统计量呢？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:16 我和一个老师讨论时，它说在恰好识别的时候，即使工具变量回归与非工具变量回归具有系统性差别时，也不能验证被工具变量的内生性。

可否把这个检验的具体过程写出来？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:17 而只有在过度识别时，且工具变量组可以通过sargen检验，则可以同时证明工具变量的有效性，以及被工具变量的内生性。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:18 因此，我的问题归结为：如何检验一个变量是内生的，它是否需要借用工具变量来进行判定？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:26 如何对解释变量的内生性进行检验？ 我觉得它不用借用IV。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:26 比如说我使用的是probit模型。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:27 如何对某一个可疑变量进行内生性检验？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:27 在不借用工具变量的情形下。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:28 hopefully sungmoo  et al will continue the discussion and push forward.

坦诚地说，我很不赞成楼主这种发帖提问的方式（楼主似乎一直有此习惯）。

既然楼主对别人hopefully，别人也要对楼主hopefully。

多次，许多帖子其实在（重复或补加）表述同一个问题。若楼主期望别人完整地讨论，楼主自己应该首先简洁完整地表述自己的问题。

楼主当然可以怀疑已有各种检验能否达到目的，不过，楼主这时应该详细给出某检验过程，并分析其中的原理，从理论上指出为何它不适用于这种目的。而不是只简单地说“我觉得”。

某种检验过程背后都有着基础原理。若楼主有疑虑，应该先从这些原理入手。

到现在为止，楼主一直没有给出自己所提到的、所怀疑的检验过程究竟具体是什么（既无原理，也无命令。有些命令，option相差一点，结果与意义就很不一样了）。这样，大家不可能有针对性地讨论（讨论的对象不算很清楚）。

嗯， 我会写出相关的检验及原理。谢谢。请稍候。

留念