澄清工具变量回归的一个误解？

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是否存在内生性的检验是否需要借助于工具变量？
当工具变量与内生变量的个数相同，即恰好识别时，工具变量的有效性是不是指两种回归结果（使用与不使用工具变量的回归结果）存在系统差异？ 如hausman检验？

是不是只有在过度识别的时候，才可以验证工具变量的有效性？ 如sagan检验？

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关键词：工具变量 Hausman检验 hausman ausman 回归结果

ivprobit 如何进行内生性检验？

peyzf 发表于 2011-6-25 14:31 是否存在内生性的检验是否需要借助于工具变量？

Stata中的instruments是“广义的”，包括了全部外生解释变量。通常所说的“工具变量”，仅指与内生解释变量高度相关而与扰动项不相关的变量。

*****************************

*设y是被解释变量，x*是外生解释变量组，a*是内生解释变量组，z*是工具变量组（z*的个数不少于a*）。

ivregress 2sls y x* (a*=z*)
estat endog

*其中的Wu-Hausman F值与以下结果相同：

foreach v of var a*{
reg `v' x* z*
predict e`v'
}
reg y x* a* e*
testparm e*

sungmoo 发表于 2011-6-25 16:24

peyzf 发表于 2011-6-25 14:31 是否存在内生性的检验是否需要借助于工具变量？

Stata中的instruments是“广义的”，包括了全部外生解释变量。通常所说的“工具变量”，仅指与内生解释变量高度相关而与扰动项不相关的变量。

受教了！

Stata中的instruments是"广义的"，因为工具变数有两种
通常所说的“工具变量”，仅指与内生解释变量高度相关而与扰动项不相关的变量。====>这个好像又称exclude instrumental variable
而除了exclude instrumental variable之外的外生解释变量则又称之为include instrumental variable

我忘了我在哪本书看过，感谢勾起我的回忆

h3327156 发表于 2011-6-26 02:26 而除了exclude instrumental variable之外的外生解释变量则又称之为include instrumental variable
我忘了我在哪本书看过，感谢勾起我的回忆

excluded or included?

****************

其实我更想听听你对楼主诸问题本身的看法。

peyzf 发表于 2011-6-25 14:31 当工具变量与内生变量的个数相同，即恰好识别时，工具变量的有效性是不是指两种回归结果（使用与不使用工具变量的回归结果）存在系统差异？ 如hausman检验？

可否先把这里提到的检验过程写一下？

******若检验过程是：
ivregress 2sls y x* (a*=z*)
est sto iv
reg y x* a*
est sto ls
hausman iv ls, sigma

******其结果与以下的Durbin chi2是一致的：
ivregress 2sls y x* (a*=z*)
estat endog

******应该检验的是解释变量的内生性。

sungmoo 发表于 2011-6-26 05:09

h3327156 发表于 2011-6-26 02:26 而除了exclude instrumental variable之外的外生解释变量则又称之为include instrumental variable
我忘了我在哪本书看过，感谢勾起我的回忆

excluded or included?

****************

其实我更想听听你对楼主诸问题本身的看法。

不要叫我再去查书。不过基本上我同意，一般常说的工具变数，主要是指excluded instruments。
另外，对楼主的问题，坦白说，我都不太清楚他在问什么，可能是我程度还不够。
我只能就我有限的知识去猜想，
1.我不太懂他提到Sargan test做什么，他自己都说是just identify，问题是，Sargan test我只知道用来做over identification test。
2.再者，确实，不使用工具变数与使用工具变数下，模型都是能够被估计的。
【我不知道在probit以外的情况是怎样，如果是probit的情况，请参考
Wilde, J. (2000), “Identification of multiple equation probit models with endogenous dummy regressors”, Economics Letters, 69, 309–312.】
至于，楼主问的，什么系统，还有有效性，我都不知道要怎么去check与test，当然，如同sungmoo希望楼主能把编程说一下，我也很希望看到，
还有，最好能再说地更清楚些，因为，我常看不懂楼主到底在说什么。

peyzf 发表于 2011-6-25 14:32 ivprobit 如何进行内生性检验？

ivprobit结果下方会给出检验结果。

对不起，可能是我没有讲清楚。
我的问题是，如果找到一个工具变量，但检验结果表明，这个工具变量的回归结果与非工具变量回归不存在系统性差异，此时，我们只能断定这个工具变量有问题。

那么如何检验某一个变量具有内生性？这种检验是否需要利用到工具变量？

我和一个老师讨论时，它说在恰好识别的时候，即使工具变量回归与非工具变量回归具有系统性差别时，也不能验证被工具变量的内生性。