求问分位数回归的系数差异显著性检验怎么做呢？

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我想用分位数模型做不同分为点下系数差异的显著性检验，请教各位大佬，这个能做吗？如果可以做，该怎么做呢？
我用stata做了两个分位数回归代码是sqreg y x1 x2，q(0.3 0.7)
现在我想做q=0.3下x1和q=0.7下x1系数差异的显著性检验，请问该怎么做呢？

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关键词：分位数回归 怎么做 分位数 Stata tata

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1. sysuse auto, clear
   
2. sqreg price weight length foreign, ///
   
3.       quantile(.25 .5 .75) reps(100)
   
4. test [q25]weight = [q50]weight

复制代码

黃河泉 发表于 2022-11-13 11:46
请据以更改：

你好，我试着做了一下，结果如下，您可以解释一下第一行和第三行吗？0.3553是代表二者系数差异不显著吗？谢谢

黃河泉 发表于 2022-11-13 11:46
请据以更改：

谢谢黄老师