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[实证分析] Fama and French三因子代码（stata & python） [推广有奖]

11楼

zhangmy697(未真实交易用户) 发表于 2023-3-14 16:10:37 来自手机

请问市场因子的计算为什么用个股收益率，不应该是市场收益率吗

12楼

江城千里月(未真实交易用户)

发表于 2023-3-15 19:15:34

zhangmy697 发表于 2023-3-14 16:10
请问市场因子的计算为什么用个股收益率，不应该是市场收益率吗

市场因子确实是市场收益率呀，也是所有个股的收益率的均值

13楼

wangmengsha(真实交易用户) 发表于 2023-3-15 21:36:06

请问用五因素模型计算股票超额回报，操作方法可以再出一个教程吗

14楼

江城千里月(未真实交易用户)

发表于 2023-3-17 15:58:57

wangmengsha 发表于 2023-3-15 21:36
请问用五因素模型计算股票超额回报，操作方法可以再出一个教程吗

你是指计算五因子模型的各个因子收益率，还是计算个股相对于五因子模型的超额收益率呀？

15楼

布丁咩咩(未真实交易用户) 发表于 2023-6-3 20:20:02

请问有没有三因子的回归以及结果解释，比如说这种，图片中的5个组合是按照一个公司评级指标ESG得分高低分的

1.png (48.92 KB)

16楼

江城千里月(未真实交易用户)

发表于 2023-6-4 17:15:35

布丁咩咩发表于 2023-6-3 20:20
请问有没有三因子的回归以及结果解释，比如说这种，图片中的5个组合是按照一个公司评级指标ESG得分高低分的 ...

你是问我的教程里有没有吗

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