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股价崩盘风险全指标整理



1.变量说明
DUVOL收益上CRASH下波动比率
CRASH虚拟变量
NCSKEW负收益偏态系数


2.数据说明
样本选择：全部A股1991-2021年数据
数据中包含：
股票年度收益率以及股票年度收益率的标准差的数据

3.参考文献

Jin， L.， and S.C. Myers. R2 around the World： New Theory and New Tests[J]. Journal of Financial Economics， 2006，79（2）：257-292.

Hutton，A. P.， A. J. Marcus， and H. Tehranian. Opaque Financial Reports， R2， and Crash Risk [J]. Journal of Financial Economics， 2009，94（1）：67-86.


潘越，戴亦一，林超群. 信息不透明、分析师关注与个股暴跌风险[J]. 金融研究， 2011，（9）：138-151.


叶康涛，曹丰，王化成. 内部控制信息披露能够降低股价崩盘风险吗[J]. 金融研究， 2015，（2）：192-206




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