楼主: tracy111112
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[问答] 请问一下大神们,这种题怎么做,期末作业,求回复呀 [推广有奖]

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tracy111112 发表于 2022-11-27 11:08:36 |AI写论文

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一、下载沪深300指数(CSI300)成分股2010-2021年月度(日度也OK)数据,据此计算:

收益率(r)、市值(ME)、账面价值(BE)以及账面市值比(BE/ME)

计算三因子包括:市场因子、SMB因子(size factor)、HML因子(value factor)

二、点击链接央财网站下载五因子数据, 并计算:

合并1题与给定数据的三因子到一张表格

将1题中的三因子和给定数据中的三因子做描述性统计

求对应三因子相关系数(1题三因子与给定数据三因子相关系数)

挑选某只基金并用其收益率ri
(给出基金名)与给定数据的三因子进行三因子回归,求出:

ri−Rf=α+β(Rm−Rf)+b1SMB+b2HML+e

OLS求出式中的α,β,b1,b2
, 及它们对应的t
值。

注:Rf
可以选择3年前国债收益率。

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关键词:怎么做 沪深300指数 factor Facto value

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沙发
cheetahfly 在职认证  发表于 2022-11-27 16:40:51
中间哪一个环节卡住了?

藤椅
llb_321 在职认证  发表于 2022-11-28 20:05:56
题目都已经告诉您怎么做了啊,作业啊。

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