求高人R程序，如何做ADF单位跟检验，如何进行差分，以及格兰杰因果检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求高人指点一些R的相关程序
1  求单位根检验的R程序
２　求进行差分的R程序
３　求格兰杰因果检验的R程序
　十分感谢高人指点！膜拜！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 ADF 程序 高人 差分 ADF 兰杰

楼主直接下个vars程序包里面就都有了
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))  单位根检验
ur.df(diff()) 差分后进行单位根检验
causality(x, cause = NULL, vcov.=NULL, boot=FALSE, boot.runs=100)   因果关系分析， 结果里有格兰杰因果检验

大谢！！！！！！！

zoroln 发表于 2011-7-3 18:22
楼主直接下个vars程序包里面就都有了
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlag ...

如果是多个变量之间相互检验要如何实现呢？

urca包中的ur.df()可以做单位根检验，tseries包里的adf.test()也可以，不过不如ur.df的信息全。lmtest包里的grangertest()可以做格兰杰因果关系检验

zippo414 发表于 2011-12-21 00:47
urca包中的ur.df()可以做单位根检验，tseries包里的adf.test()也可以，不过不如ur.df的信息全。lmtest包里的 ...

长知识了，谢谢！

多个自变量怎么做单位根检验判断序列的平稳性呢？本人小白，求大神帮帮忙