楼主: pingkang
6699 39

[学科前沿] 论坛上做金融工程的人感觉挺少的 [推广有奖]

11
supershancky 发表于 2011-7-4 22:48:18
10# shocksky


我也对金工很感兴趣啊,可否交流一下呢?
有时候我们恋上文字,那都是寂寞惹的祸~~

12
lanxyn 发表于 2011-7-4 23:10:26
10# shocksky

还是市场原因把,但国内还是有些,主要在data mining 和Algrithsm Trading上, 最近还是有几个私人资本在往这上面发展. QFII可能也会有点.大的投行象中金.

其他得象在商业银行做Credit Scoring模型的,Basel协议的,那都基本上算不上金工.

13
supershancky 发表于 2011-7-5 00:34:56
12# lanxyn

不知道算法交易这方面哪些公司做的比较好啊?
有时候我们恋上文字,那都是寂寞惹的祸~~

14
xiahaojie 发表于 2011-7-5 08:45:04
国内也就照葫芦画瓢,不过相对于没有市场,还算可以了

15
gzb161 发表于 2011-7-5 10:57:07
9# liuxin9023
期货的未来发展前景怎么样? 有人搞农产品期货方面的研究吗?

16
shocksky 发表于 2011-7-5 17:21:38
12# lanxyn
我做的是OTC countryparty risk management, 涉及到一些BASEL,但是不全是。

我不清楚你是怎么划分金工的,在我看来金工主要是对衍生品的定价。

我们做的是定价和应用,定价只是我们的一部分。定价模型建好以后我们会用来做模拟,最后得到整个风险模型。
不以赚钱为目的的投资就是耍流氓!!

17
navytomcat 发表于 2011-7-5 18:23:20
shocksky:请教一个问题,见我2009-6-12日的贴:[求助]所谓“复杂(或对赌性质)衍生产品在美国禁售”,实情如何?
可能各位接触的不多,实际上国内金融机构,特别是在代客交易这块,利用金融工程的一些方法还是有很大市场的。在产品设计方面有空间,当然客户如何实现有一些技巧。自营交易管得很严。

18
tianjinxtl 发表于 2011-7-5 19:26:42
个人观点觉得fixed income产品常见,可转债,或者是有cap floor的产品都是隐含option的

19
shocksky 发表于 2011-7-5 23:59:27
11# supershancky
你好,有什么问题大家可以一起讨论。

我经常在线的,一般是下午和晚上。
不以赚钱为目的的投资就是耍流氓!!

20
shocksky 发表于 2011-7-6 05:39:07
18# tianjinxtl
你说的含有cap和floor的期权很多都是exotic option,不是普通的期权,定价方法不同。

一般的option就是vanilla option。常见的是european option,可以用BS来定价,因为不能提前执行。

还有American,Asian和Bermudan,定价方法都不能用简单的BS。具体介绍可以在网上查,不在这过多的介绍了。
不以赚钱为目的的投资就是耍流氓!!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-20 06:15