[问答] MATLAB实现FIGARCH的程序 [推广有奖]

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楼主

黑大帅 发表于 2011-7-4 10:44:00 |AI写论文

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最近在写毕业论文，想运用FIGARCH，但是MATLAB的工具箱里头没有，望高手指教

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tulipsliu 查看完整内容

这个工具箱是 engle 的学生，keven sharpad （记不住他的名字，老是没拼写好）写的。这个是2011年更新的最新版本。里面就有可以计算分整garch 的程序。不错哦，你的论文写分形维 figarch(p,d,q) 模型？其中参数 d 不是整数，是分数。我还没调用这个函数，昨天在做的是另一个 arfima(p,d,q),今天试了下 arfima(1,d,1) 模型和 arfima(2,d,2), 其中d参数估计出来是 0.4。最近我要看书哦，没时间参与，最好别再继续发 ...

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关键词：matlab实现 FIGARCH IGarch MATLAB matla FIGARCH

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tulipsliu

发表于 2011-7-4 10:44:01

这个工具箱是 engle 的学生，keven sharpad （记不住他的名字，老是没拼写好）写的。
这个是2011年更新的最新版本。
里面就有可以计算分整garch 的程序。

不错哦，你的论文写分形维 figarch(p,d,q) 模型？其中参数 d 不是整数，是分数。

我还没调用这个函数，昨天在做的是另一个 arfima(p,d,q),今天试了下 arfima(1,d,1) 模型和 arfima(2,d,2), 其中d参数估计出来是 0.4。
最近我要看书哦，没时间参与，最好别再继续发消息给我哈。
工具箱给你了。你仔细找找里面的程序，garch 那部分，有 figarch，
这个就可以估计你需要的模型。

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