TVP—SV—VAR能用stata实现吗

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TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀

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关键词：Stata tata VaR

萌鹿1+1=3 发表于 2023-1-8 13:22
TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀

可以的，我有代码

1258225671 发表于 2023-1-9 11:48
可以的，我有代码

可以分享一下吗

萌鹿1+1=3 发表于 2023-1-10 18:12
可以分享一下吗

加我qq，就是我用户名。

1. gen quarter = quarterly(time,"YQ")
   
2. format quarter  %tq
   
3. tsset quarter
   
4. 
   
5. tvpvar p x i, lag(2) mcmc(10000)

复制代码

画图：

1. estplot

复制代码

脉冲响应函数图1：

1. tvpvarif1 p x i, period(4 8 12)

复制代码

脉冲响应函数图2：

1. tvpvarif2 p x i, locate(30 60 90)

复制代码

脉冲响应函数图3（三维脉冲响应函数图）：

1. tvpvarif3 p x i

复制代码

1. hdraw

复制代码

1. adraw

复制代码

1. aidraw

复制代码

1258225671 发表于 2023-1-15 08:47

谢谢大神

1258225671 发表于 2023-1-15 08:47

老师您好，请问一下tvpvar的命令怎么下载呀，我试过ssc install以及findit都没有找到诶

1258225671 发表于 2023-1-15 09:08
画图：

老师还请教一个问题，我用matlab做出来时点脉冲响应函数图是这样子的，后期都没有收敛到零，是不是说明数据不平稳呀？但是我的确把数据都进行了一阶差分且通过了ADF检验的，请问一下老师您有好的解决方法吗？还是说这个图是正常的？

萌鹿1+1=3 发表于 2023-1-24 02:02
老师您好，请问一下tvpvar的命令怎么下载呀，我试过ssc install以及findit都没有找到诶

这个程序包是我写的，不支持ssc install命令下载和findit命令查找。