[求助]stata中估计var遇到的3个问题

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stata中估计var遇到的3个问题

1、残差正态分布检验
用varnorm命令，提示“estimated structural decomposition contains missing values

这时候怎么处理啊，怎么进行残差是否服从正态分布的检验呢

2、var中的结构方程有多个，那么检验残差是否服从正态分布的命令varnorm和

 检验残差是否序列相关的命令varlmar，是针对全部结构方程的，还是针对个别方程的，如果是针对个别方程的，

那怎么用这两个命令针对每一个方程进行检验呢 

3、方差分解
forecast-error variance decompositions ，用什么命令，请高人指教一下详细的做法

谢谢啦

[此贴子已经被作者于2009-5-15 7:35:57编辑过]

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关键词：Stata tata VaR composition Structural VaR Stata

早晨来看看，自己顶一下

1.varnorm 即可输出雅克-贝拉正态性检验结果，提示“estimated structural decomposition contains missing values“表示有缺失值，建议进行数据插补；
2.是针对整体的
3.irf table fevd //输出FEVDs表
   irf graph fevd //输出FEVDs图

谢谢版主，多次得到您的热心指点