求高手通俗解释sargan检验！谢谢！

我回答不了你啊。。。。。请大人回复。。。。。。。虽然帖子是我建的。。。

热切期待大侠的指教


本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=125847

解释的不错。

弱弱地表示没看懂版主的回复

good

sungmoo 发表于 2011-7-10 15:27
ivregress 2sls过程中，实际的工具变量（组）是x*与z*。Sagan检验即检验这些工具变量是否外生（是否与扰动项 ...

一直想问，Sargan是检验工具变量外生还是检验有没有过度约束。。。？多谢。。。！

看原文1958_Sargan_The Estimation of Economic Relationships using IV

感谢五楼六楼大大的解答！

The Sargan-Hansen test is a test of overidentifying restrictions.  The joint null hypothesis is that the instruments are valid instruments, i.e., uncorrelated with the error term, and that the excluded instruments are correctly excluded from the estimated equation.
Sargan检验原假设：工具变量有效，即工具变量外生。要通过这个检验，应该要接受原假设。

是外生性检验？那为何又称为过度识别？