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楼主: 水晶小丸子

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[经济] 菜鸟来袭——截面数据可以做GMM不？ [推广有奖]

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楼主

水晶小丸子 发表于 2011-7-9 10:23:02 |AI写论文

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请问用截面数据可以做GMM不？观测有4000个左右，变量有8个。请各位大虾指点~~~

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关键词：截面数据 GMM 数据菜鸟截面 GMM

相关帖子

沙发

水晶小丸子 发表于 2011-7-9 10:36:08

先顶一下，各位路过的大侠请多指教

藤椅

lezhan 发表于 2011-7-9 11:18:41

截面数据不可以做GMM

板凳

wocaishiliuking

发表于 2011-7-9 20:00:58

这个理论上应该是可行的，不过目前还没有见过利用横截面数据做GMM估计的，可能是鄙人孤陋寡闻了

报纸

水晶小丸子 发表于 2011-7-11 09:08:54

4# wocaishiliuking
谢谢大侠指点。之前设想用面板数据的，只是获取的数据有限，没办法而为之。

地板

朱默 发表于 2011-7-12 22:51:27

可以的。截面数据，即是面板数据。将面板数据按照（cross-section,time）排列成单序列，如series1(北京2002，北京2003，北京2004，上海2001，上海2002，上海2004，......）'，series2(北京2002，北京2003，北京2004，上海2001，上海2002，上海2004，......）'，等，对这8个序列即可进行GMM估计。更详细的请参见高铁梅的书籍。