为什么指数收益率没有arch效应？没有的话还能做GJR模型吗？

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我利用平安银行的日收盘价做了2010-2023的指数收益率，但进行arch-LM检验的时候发现其一直没有arch效应，请问这种情况是为什么呢？这还能进一步做GJR和DCC模型吗？有没有大佬帮我看看我的步骤有没有错的地方。

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关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC 收益率