如果极大似然函数不连续该如何估计

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如果概率密度函数是以下形式：

f（y）=f（y |a，X） if X>g（a，x）
          =0 otherwise
这样其实在X=g（a，x）是不连续的，硬求lnf（y）会出问题，这样在stata里没法直接估计。求问如何估计。谢。

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关键词：极大似然 似然函数 otherwise 概率密度函数 Other 函数

自己写个程序就ok了，不要整天想着什么玩意都可以有现成软件一个命令或者一个按钮就出来。你说是吧？

请看http://www.stata.com/bookstore/ml4.html

2# maximum
请问仍然用stata么还是用matlab？有没有可参考的资料推荐一下，谢啦~

tobit模型应该就不是连续的吧

蓝色 发表于 2011-7-18 07:55
tobit模型应该就不是连续的吧

tobit一定条件下可以转化成heckman，用heckman估计。

4# fieldsfields

是在stata里。那本书是教你如何用stata坐ml估计的。