[问答] 误差修正模型动态建模协整残差项的一个小疑问 [推广有奖]

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楼主

landycl

发表于 2011-7-18 17:15:42 |AI写论文

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问题：
误差修正模型的操作如下：
步骤1. 建立OLS原始模型，逐一剔除不显著变量，得到水平系列显著模型1
步骤2，通过对显著模型所在变量作一个阶差分，加入协整方程残差项 EMC    再作OLS模型
步骤3. 逐一剔除不显著变量得到最终于模型

问题：emc是以什么形式加入到模型中
是以1.ecm  还是2.emc（-1）加入到模型中的呢？

参考的论文上面两种情况都有

谢谢解答！