【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）

TwilightP 发表于 2023-12-17 12:03
请问有更新到23年版的数据吗？

2023年明年更新哈

请问描述性统计的代码还有结果怎么输出呢？

数据处理的方法还有运行的操作具体步骤可以请教下吗？

TwilightP 发表于 2023-12-25 01:49
请问描述性统计的代码还有结果怎么输出呢？

可以这样输出
estpost summarize 变量名 , detail
esttab using 描述性统计.rtf, cells("count mean(fmt(3)) sd(fmt(3)) min(fmt(3)) p50(fmt(3)) max(fmt(3))")         noobs compress replace title(Descriptive statistics)

TwilightP 发表于 2023-12-25 01:51
数据处理的方法还有运行的操作具体步骤可以请教下吗？

过程是有什么问题？

momingqimiao7 发表于 2023-12-25 09:42
过程是有什么问题？

因为才开始用stata，光看结果文件不清楚do文件怎么运行出来的，然后数据文件是怎么从国泰安中筛选导出然后再处理成那几个文件的，这个过程不太明白

momingqimiao7 发表于 2023-12-25 09:42
可以这样输出
estpost summarize 变量名 , detail
esttab using 描述性统计.rtf, cells("count mean(fm ...

谢谢，我试试~

momingqimiao7 发表于 2023-12-25 09:42
可以这样输出
estpost summarize 变量名 , detail
esttab using 描述性统计.rtf, cells("count mean(fm ...

你好，我在附件的do文件里，输入了这段命令
estpost summarize MKT SMB HML , detail
esttab using 描述性统计.rtf, cells("count mean(fmt(3)) sd(fmt(3)) min(fmt(3)) p50(fmt(3)) max(fmt(3))")
noobs compress replace title(Descriptive statistics)
但是报错R199，该怎么操作呢？

运行do文件的时候，在构建因子前就报错了：

. * 滞后项根据 q=4*(276/100)^(2/9)计算
. * di 4*(276/100)^(2/9)
.
. * 验证第五组与第一组差异，求newey t值
. gen gap=加权组合收益率5-加权组合收益率1

.
.
. forv i=1/5 {
  2.   qui newey gap if BM_group5==`i', lag(5) force
  3.   est store r1_`i'
  4. }

. esttab r1_* ,  nogap  replace keep(_cons) b(3) t(3)  star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)  
command esttab is unrecognized
r(199);

end of do-file

r(199);

请问这个怎么办呢

TwilightP 发表于 2023-12-30 14:22
你好，我在附件的do文件里，输入了这段命令
estpost summarize MKT SMB HML , detail
esttab using 描述 ...

ssc install estout
安装下这个包