TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P9705:创业板;P9706:综合A股市场;P9707:综合B股市场;P9709:综合A股市场和创业板;P9710:综合AB股和创业板;P0300:沪深300;P9711:科创板;P9712:综合A股和科创板;P9713:综合AB股和科创板;P9714:综合A股和创业板和科创板;P9715:综合AB股和创业板和科创板。
Quantile [分位数] - 排序之后,取样的分位数
StockClass [股票样本类别] - 0代表全样本,1代表剔除金融、保险、ST类股票。
FormationPeriod [形成期] - 动量效应投资策略组合的形成时间区间
MomRe1 [动量因子_累积收益(流通市值)] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序,累积收益率最高的n%股票组合流通市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合流通市值加权收益率,计算累计收益需滞后一个月
MomRe2 [动量因子_累积收益(总市值)] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序,累积收益率最高的n%股票组合总市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合总市值加权收益率,计算累计收益需滞后一个月
MomRe3 [动量因子_累积收益(等权)] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序,累积收益率最高的n%股票组合等权收益率-累积收益率最低的n%股票组合等权收益率,计算累计收益需滞后一个月
Mom52Weeks1 [动量因子_52周(流通市值加权] - 根据52周法排序,基于:t-1月末的股票收盘价/形成期内最高收盘价;比值最高的n%流通市值加权收益率-比值最低的n%流通市值加权收益率,形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks2 [动量因子_52周(总市值加权)] - 根据52周法排序,基于:t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价;比值最高的n%总市值加权收益率-比值最低的n%总市值加权收益率,形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks3 [动量因子_52周(等权)] - 根据52周法排序,基于:t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价;比值最高的n%等权收益率-比值最低的n%等权收益率,形成期为12个月即为52周
- STK_MKT_MOMENTUM.xlsx