非线性格兰杰因果检验——DP检验

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金融的爱

发表于 2023-2-26 13:47:55 |AI写论文

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沙发

金融的爱

发表于 2023-2-26 13:49:10

先对变量建立VAR模型，然后导出残差，eviews可以直接看到，不会可以问我。然后单独打开残差进行BDS检验，观察p值，若大多数阶小于0.05，则可以认为存在非线性趋势，每一个残差都要进行BDS检验，通过了BDS检验后，把残差导入发布的代码软件包里面的int1和int2，根据文献设置宽度带(小数据通常是1.5)，然后滞后阶数+1